【资料下载】2024年第五届“大湾区杯”粤港澳金融建模竞赛赛题与优秀论文汇编

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2024年第五届“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛题目

2024A题-证券市场投资风险控制模型设计

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2024B题-粤港澳大湾区经济预测数学模型

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2024年第五届“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛优秀论文（选）

1.202406900343-A（点击下载）

2.202406900582-A（点击下载）

3.202406900554-B（点击下载）

4.202406900749-B（点击下载）

附件内容

2024年（第五届）“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛题目

A题证券市场投资风险控制模型设计

随着中国金融市场的快速发展，金融体制经历了从大型国有金融机构主导到

市场化和多元化发展的转变。这一历程中，金融市场的逐步发展和完善极大地促

进了资本在不同产业间的流转和配置，显著增强了社会主义市场经济的活力。

然而，金融市场也面临着系统性风险的挑战。从2008年金融危机到2015

年股市大幅震荡，再到2024年初的股票市场剧烈波动，系统性风险成为研究和

发展中国特色社会主义市场经济中越来越重要的问题。为了更科学有效地实施风

险管理，我们需要以量化的方法测度和监测系统性风险。

系统性风险，又称市场风险或不可分散风险，是影响所有资产且不能通过资

产组合消除的风险。证券市场系统风险的计量是一个复杂而重要的过程，涉及多

个方面和指标。以下是一些常见的证券市场系统风险计量指标：

1）β系数（贝塔系数）

定义：衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。

计算方法：涉及基金表现数据以及反映大盘表现的指标，全体市场本身的β

系数为1。

意义：β系数的绝对值越大，收益变化幅度相对于大盘越大；绝对值越小，

变化幅度相对较小。若为负值，则变化方向与大盘相反。

2）波动率：

定义：衡量股票或证券价格变动的一种指标，通常使用历史价格数据计算。

意义：波动率越高，价格变动越大，风险越高。

其他相关指标：如夏普比率、最大回撤等，各有侧重，从不同角度反映市场风险

状况。

其次，在证券市场中，投资者盈利情况即赚钱效应是一个复杂且多维度的概

念，也是规避系统性风险的重要依据。以下是一些度量赚钱效应的方法和指标：

3）大盘指数：如上证指数、深证成指等，代表市场整体表现。

4）小盘股指数：更能反映市场赚钱效应的真实情况，可通过与大盘指数比

较来评估。

5）市场情绪指标：如投资者信心指数、市场恐慌指数等，反映投资者心理

状态和市场预期。

6）资金流向：观察市场资金的流入流出情况，了解市场活跃度和投资者意

愿。

此外，在多因子模型中，市场因子代表了整个市场的风险和收益表现。市场

因子的计算通常依赖于市场收益率的衡量。在实际操作中，首先需要收集市场指

数的历史数据，进而计算日收益率，通过汇总得出平均市场收益率，以此作为市

场因子的度量标准。以下是计算市场因子的一些指标：

7）日收益率：用于计算每一天的市场指数相对于前一天的涨跌幅度，进而

汇总和平均得到一段时间内的平均市场收益率。

8）平均收益率：反映市场的盈利情况，但需谨慎使用，可能受极端值影响。

9）盈利比例：统计市场中盈利投资者的比例，衡量市场赚钱效应。

综上所述，通过量化的方法测度和监测系统性风险，以及综合考量赚钱效应

的相关指标，可以更科学地管理金融风险，促进金融市场的健康发展。

本题目主要参考市场因子的设计，请你运用数学建模方法，完成以下任务：

任务一：风险计量指标计算与分析。根据附件1提供的数据（2014年-2024

年），计算沪深300个股平均收益率、市场流动性、市场情绪指标这三个风险计

量指标，并分析各指标的经济意义、模型算法，并指出其优缺点。

任务二：系统性风险预测的模型构建。设计至少三个风险计量指标，基于所

设计的风险计量指标，综合多个指标，构建一个对未来系统性风险具有预测能力

的模型。

任务三：事前风控体系构建。国际惯例中，权益类共同基金的回撤风控线一

般为0.7，而我国权益类公募私募基金的回撤常跌破此标准。以2014年至今的A

股历史数据为基础，构建出回测可以控制在0.7以内的事前风控体系（针对混合

型权益类）。

任务四：合理收益预期设定。散户亏损的一个重要原因是对收益预期的非理

性预期。以2014年至今的A股沪深300个股（历史数据）作为投资标的，参考

10年期长期国债收益率为标准，设定一般投资者投资股权市场的合理收益预期。

本题目要求参赛者除完成论文作品上传外，还需要对参赛者设计的策略进行

实测。提交内容与具体时间如下：

第一阶段： 11 月 1 日 10:00 - 11 月 8 日 14:00

根据问题依次完成赛题，并提交一篇金融建模论文（PDF文档）。论文需

包括正文和支撑材料。

正文:通常不超过20页，需包含（但不限于）对问题的理解与分析、建立

的数学模型、模拟计算（测算）的结果与分析。

支撑材料:应包括可运行的完整模型程序（策略代码）。

第二阶段： 11 月 11 日 09:00 - 11 月 17 日 22:00

利用第一阶段完成的模型（策略）及代码，对任务二构建的风控模型进行实

测，并提交文字实测报告（PDF文档）。报告需明确自己的风控模型在这个星期

中的实测效果，并分析结果。

注：实测数据为11月11日-15日五天的实盘数据。每天盘后发布，届

时请留意竞赛网站相关通知。

2024年（第五届）“大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛题目

B题粤港澳大湾区经济预测数学模型

湾区是指环海城镇组成的港口群和城镇群，由一个海湾或相连的若干个港

湾及岛屿共同组成的区域。湾区经济是指在湾区内形成的经济效应，是当今国

际经济版图的突出亮点。目前世界上有旧金山、东京、纽约和粤港澳四大湾

区，其中粤港澳大湾区是由广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江

门、肇庆九市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群，她集中了金融、产

业、科技等，湾区的生产总值（GDP）约占全国经济总量的1/9。

湾区以开放性、创新性、宜居性和国际化为其最重要特征，具有开放的经

济结构、高效的资源配置能力、强大的集聚外溢功能和发达的国际交往网络，

发挥着引领创新、聚集辐射的核心功能，已成为带动全球经济发展的重要增长

极和引领技术变革的领头羊。湾区经济发展的研究对所在国家、区域有重要的

意义。

本题目主要对粤港澳大湾区未来的经济发展进行研究，请你收集数据，运

用数学建模的方法，完成以下任务：

任务一：影响区域经济发展的因素众多，如人口、科技、物流等，且每一

个因素不一定是单独作用，比如人口：不同的人口年龄结构，受教育程度分布

对经济发展的作用是不一样的。请利用粤港澳大湾区的历史、人口、科技、产

业和经济状况等数据，分析评价影响粤港澳大湾区经济发展的因素，建立数学

模型，量化评价各因素对经济发展的影响，并选择影响未来5-10年的粤港澳大

湾区的经济走势的若干个重要因素（可进行因素分级）。

任务二：根据提取的主要因素，建立经济预测的数学模型，预测未来5-10

年的粤港澳大湾区的经济走势，并根据模型设计策略制定方案，促进粤港澳大

湾区的快速发展。

任务三：不同湾区的经济发展有自身特点。请选取另一个或多个湾区，运

用上述分析方法或建立的数学模型，预测所选湾区未来5-10年的经济走势，并

量化分析不同湾区之间发展的异同。

任务四：根据建模分析，写一份不超过1000字简报给决策部门建言。简报

包括但不限于：建模的依据，未来5-10年湾区经济的预测，及采取措施对经济

变化的影响。

本赛题提交材料时间：11月1日10:00-11月8日14:00

本题目要求参赛者根据问题依次完成赛题，并提交一篇金融数学建模论文

（PDF文档）以及支撑材料。

正文：通常不超过20页，需包含(但不限于)对问题的理解与分析，建立的

数学模型以及模型计算的结果与分析。

支撑材料：应包含可运行的完整建模程序（代码）。

注：本赛题无实测环节。